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💡 시장가매매에서 슬리피지는 필연적으로 발생합니다. 슬리피지에 대한 질문이 많아서 정리해드립니다.
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슬리피지란?
- 슬리피지(Slippage)는 주문 가격과 실제 체결 가격과의 차이를 의미합니다. 주문이 실행되는동안 시장 조건이나 거래량 변동 등으로 인해 발생할 수 있습니다.
- 즉, 100원에 매수를 하기 위해 시세가 100원일때 주문을 하더라도 순간적인 시세변동 혹은 호가물량에 따라 100.5원, 101원 등에 매수체결이 될 수 있다는 의미입니다.
예시

- 위 캡처는 특정 시점에 찍은 쎄타퓨엘의 호가창입니다. 이 호가상황에서 내가 10만개를 매수하기 위해 시장가 주문을 내면 어떻게 될까요?
- 59.7원 호가에 걸려있는 8285개 매수가 체결된다
- 59.8원 호가에 걸려있는 32669개 매수가 체결된다
- 59.9원 호가에 걸려있는 7,537개 매수가 체결된다
- 60원 호가에 걸려있는 물량 중 남은 51,509개 매수가 체결된다.
- 나는 첫번째 호가가 59.7원일때 주문을 내지만, 실제로는 60원까지의 호가까지 쭉 시장가로 체결이 됩니다. 이렇게 호가 물량보다 많은 주문을 내는 경우 가격차가 발생하는 것을 슬리피지라고 합니다.
김프매매에 적용하면
“김프매매시 진입 1%로 세팅했는데 1.3%, 1.5%로 체결이 됐다.” “4% 탈출로 세팅했는데 3.5%, 3.8%로 체결이 됐다.” 라는 문의가 많이 들어옵니다. 결론부터 말씀드리면 이는 슬리피지로 인해 필연적인 현상입니다.
- 우선 김프매매의 각 세팅마다의 작동로직을 알아야 합니다.
- 작동 순서 : 잔고 조회 → 호가 조회 후 조건 일치 → 주문
- 우선 여기서 호가 조회 → 주문으로 가는 과정이 전산상 엄청 빠르긴 하지만 그 사이에 충분히 시세변동이 생길 가능성이 있습니다.
- 경우에 따라서 이 시세변동으로 인해 3% 탈출에 걸어둔 세팅이 5%, 6%에 체결되어 큰 이익이 되기도 합니다.
- 다음으로 위의 슬리피지 예시처럼 호가물량이 적기때문에 발생하기도 합니다.
- 즉, 시세를 탐지했을 때 조건에 일치하지만 빗썸 매수시 호가가 비어있어 생각보다 높은 가격까지 체결되었을 수 있고, 바이낸스 공매도시 호가가 비어있어 생각보다 낮은 가격까지 체결되었을 수 있습니다.
- 이런 과정을 거쳐서 내가 세팅한 김프값에서 차이가 나는 결과값이 나오는 것입니다.
슬리피지는 필연적이다